Волновая Теория Эллиота Общие Положения

Необходимо отметить один из основных принципов вложенности волн — каждая волна импульса состоит из пяти волн меньшего размера, а каждая волна корректировки — из трех волн. Необходимо отметить один из основных принципов вложенности волн – каждая волна импульса состоит из пяти волн меньшего размера, а каждая волна корректировки – из трех волн. В теории Волн Эллиотта особое внимание уделяется индивидуальным приметам каждой из волн. Кроме того, существуют определенные правила пропорций построения волн Эллиотта (Рисунок 3).

Тип коррекции напрямую зависит от динамик рынка в коррекционный период. Так быстрая коррекция, спровоцированная определёнными факторами, заставляет цену в короткий промежуток времени вернуться к исходной точке. Сдержанная или медленная коррекция, как правило, может проявляться боковым трендом и занимать гораздо больше времени, нежели быстрая коррекция и не возвращать цену в исходную точку в принципе.

волны эллиота

Наиболее часто, обычные цели конца волны 2 находятся между 38 процентами и 62 процентами обратного движения, определенного диапазоном цен, который создала волна 1 (Рисунок 7.4). Приблизительно три из четырех вторых волн заканчиваются в этой области. Только в одном из шести случаев движение в обратном направлении бывает больше, чем 62 процента. При этом бычья большая волна состоит из одной большой волны, пяти средних волн и 21 -й маленькой волны. Волны А, В, С — три корректирующие волны основного бычьего тренда. Из них волна В является коррекцией волны А, а волны А и С — волны импульса.

Эта задача осложнялась еще и тем, что ее внутренняя структура имела вид зигзага, а как я уже упоминал в разделе «Зигзаг», эта модель в процессе своего формирования очень похожа на импульс. Однако, принимая торговые решения с оглядкой на два возможных сценария развития событий (эти сценарии были более чем прогнозируемы), можно было легко избежать потерь в размерах полученной прибыли. Волны 2 и 4 — корректирующие фазы волн 1 и 3 соответственно. Волновая теория была выдвинута Ральфом Нельсоном Эллиотом в монографии «Волновой принцип», опубликованной в 1938 году Чарльзом Коллинзом.

Числа Фибоначчи играют важную роль в строении полного рыночного цикла, описываемого волнами Эллиотта. Количество волн, образующих тенденцию, совпадает с числами Фибоначчи. Программа ELWAVE начала развивается с начала 1996 года, а ее прогресс длится по сегодняшний день, что делает ее самым сильным приложением в области прогнозирования по волновой теории. Первопроходцем, который смог структурировать все наблюдения оказался известный финансист Ральф Нельсон Эллиот, благодаря которому мир смог узнать о волновой теории и практике ее применения. В сущности, волна (в нашем контексте) — это и подъем и спуск вместе.

Код Эллиота: Волновой Анализ Рынка Forex

Есть определенные правила пропорций построения волн Эллиота. Например, при правильной идентификации волн на восходящем рынке окончание длины волны 2 не должно быть ниже начала волны 1, а окончание длины волны 4 не должно быть ниже начала волны 3. Эти правила помогают правильно определить моменты начала волн и их длительность.

К сожалению, волны Эллиота очень хорошо проглядываются для прошлого рынка и плохо видны для будущего. В связи с этим практическое использование волновой теории Эллиота требует специальных знаний и навыков. В основе методики Эллиота лежит волновая диаграмма, которая формируется особенным образом, соотношения внутри которой задаются числами Фибоначчи.

  • Согласен, что слегка неправильно и противоречиво, но задачу объяснения упростит.
  • Третьи волны иногда выглядят почти что вертикальными (Рисунок 7.5), и могут быть, по ошибке, приняты за «взрыв» пятой волны (продажу «по любой цене»)4.
  • Как только все индикаторы будут на месте, мы ожидаем резкого движения от основания (вершины).
  • Самая интересная часть в этой модели Эллиота — пятая, завершающая нисходящая волна.
  • В данной главе показано, как с помощью японских свечей можно подтвердить конечные точки волн Эллиота.

Так же формируются главные, промежуточные, минутные, секундные и субсекундные волны. Если внимательно посмотреть на Рисунок 2, то можно заметить, что полный рыночный цикл состоит из двух больших волн, восьми средних волн, 34 маленьких волн. Аналогично если рассматривать бычий рынок, то можно увидеть, что бычья большая волна состоит из одной большой волны, пяти средних волн, 21 маленькой волны.

Вышеприведенные классические отношения волн между собой подтверждаются фактическими с погрешностью до 10%. Такую погрешность можно объяснить краткосрочным влиянием некоторых технических или фундаментальных факторов. Отметим следующие правила пропорций построения волн в теории Эллиота. Эти правила помогают правильно определить моменты начала построения волн и их длительность. Разворот второй волны ни при каких условиях не может быть равным 100% подъема первой волны.

Используйте пять волшебных пуль для взятия прибыли к завершению волны «с», заключенной в волне 4, и разворачивайтесь для торговли в волне 5, в противоположном направлении. Представленная на Рисунке 7.7 волна 5 — последний шанс для трейдеров создать новые ценовые вершины (низы). Она не отличается таким энтузиазмом или эйфорией, как волна 3. Обычно, наклон ценовой линии не такой крутой, как у волны 3.

Стандартные Волновые Модели

Теория волн была выдвинута бухгалтером Ральфом Нельсоном Эллиоттом в монографии «Волновой принцип», опубликованной в 1938 году. Стоит заметить, что программа делает как глобальную разметку, выделяя волны зеленым цветом, так и микро разметку. Программа ELWAVE – это специальное приложение помощник трейдера, благодаря которому трейдер может получать автоматическую разметку волн Эллиота, а также четки торговые рекомендации на ее основе. Но стоит заметить, что прогресс не стоит на месте, а сегодня благодаря специальным программам разметку сможет сделать даже человек, вовсе незнаком с волновой теорией Эллиотта. Однако когда человек сталкивается с графиком цены сам на сам, где масса рыночного шума и полная неразбериха приходит понимание, что теория не так уж легко применима, как обрисовывает ее автор.

волны эллиота

Помимо анализа волновой теории Элиота в программе присутствует ряд других вспомогательных инструментов технического анализа. Цены резко останавливаются у отметки 17,35 — цифры, очень близкой к расчетному значению по Эллиоту (17,60 долл.). Более того, как показывает часовой график (см. рис. 16.26), первый час торговли, на который пришлось это падение, увенчался классическим молотом. За этим потенциально бычьим индикатором сразу же последовала серия сильных длинных белых тел.

Форекс

Наиболее важные волны — с точки зрения возможностей для торговли — это волны 3 и 5. Гребень волны 5 указывает на необходимость смены позиций на противоположные. Приведенные ниже примеры отсчета волн подготовлены с помощью моего коллеги — Джона Гамбино, специалиста по теории Эллиота. В огромном количестве случаев, пятая волна будет заканчиваться между этими двумя числами. Вы можете даже улучшить точность, проделывая ту же самую процедуру с пятой волной, полного пяти волнового движения меньшего порядка, размещающегося внутри волны 5.

волны эллиота

Одна из трех волн импульса есть самой длительной и состоит из девяти волн меньшего размера. Длительность такой волны, как правило, на 1,618 больше длительности обычной волны импульса (это число является отношением чисел Фибоначчи). В редких случаях, она может корректироваться до 75 процентов. Поскольку волна «с» разделяет характеристики волны 3, то возможно формировать доступную для выгоды торговлю. Если волна «» заканчивается между 50 и 62 процентами волны «а», то ищите фрактал и «приседающего», чтобы установить вход в рынок для торговли волной «с».

Классификация Методов Технического Анализа

Основной рыночный цикл имеет вид тенденции из пяти волн, за которой следует коррекция из трех волн. Волны, направленные против основной тенденции – корректирующие волны. Основной принцип в теории Эллиотта – каждая импульсная волна состоит из пяти волн меньшего размера, а каждая волна корректировки (против тренда) – из трех волн, что хорошо видно на Рисунке 2. Например, Волна 1 на Рисунке 2 состоит из 5 более мелких волн, потому что она является импульсной волной, создающей тренд.

Подробно Про Технические Аспекты Вол Эллиотта

Обратите внимание на дату — 10 февраля 2005 года, последний резкий рывок вниз был связан с публикацией данных о торговом балансе США. Значение торгового дефицита оказалось несколько меньше ожидаемого, что, в принципе, является положительной новостью для американской экономики и должно было привести к укреплению доллара США. Именно так и развивался рынок сразу же после публикации новости, завершив тем самым импульсную ценовую фигуру, которая, в свою очередь, занимала место волны С и завершила коррекцию большего порядка. С точки зрения Волновой теории в тот момент времени это была достаточно предсказуемая реакция, хотя столь прозрачной она бывает не всегда. Особенно это актуально при развитии сложных коррекционных моделей, которые подробно описаны в разделе «Особенности формирования сложных волновых структур». Приблизительные размеры этих волн удобно определять при помощи другого полезного инструмента технического анализа — уровней Фибоначчи.

Как правило, меньшая зона, происходящая от пятой волны внутри большей волны 5, будет находиться внутри большей целевой зоны, производимой волной более высокого порядка. Затем, добавляя индикаторы Profitunity, фракталы и «приседающих», плюс дивергенция между волной 3 и волной 5, вы можете получить очень точные точки взятия прибыли и входов в торговлю. Лучшим способом ожидания начала и определения цели волны 1 является исследование ее внутренней структуры и волн меньшего уровня. Рассматривая, например, меньшие временные периоды, ищите последовательность из 5 волн внутри развивающейся волны 1 (Рисунок 7.3). Затем проверьте дивергенцию, целевую зону, фракталы, «приседающего», и изменения в индикаторе моментум. Мы называем их, все вместе, нашими пятью волшебными пулями, потому что они почти всегда убивают текущий тренд.

На рисунке волны 1, 3 и 5 (взяты в квадраты) — повышательные волны основного бычьего движения. Волновая теория Эллиота – одна из самых старых теорий технического анализа. С момента ее создания никто из пользователей не вносил в нее каких-либо заметных нововведений. Напротив, все усилия были направлены на то, чтобы принципы, сформулированные Эллиотом, вырисовывались четче.

История И Дебют Волновой Теории

Эта основная схема pасчета изменений тpенда pавно пpиложима к почасовым, дневным, понедельным и помесячным данным. Однако это — только «идеальная модель», и никто не в пpаве ожидать, что цены на товаpы поведут себя столь опpеделенным и пpедсказуемым обpазом. Эллиотт отмечал, что отклонения могут пpоисходить как по вpемени, так и по pазмаху, и отдельные волны вpяд ли всегда будут pазвиваться в этих pегуляpных фоpмах. Для математического изложения своей теории Эллиотт использовал принцип чисел Фибоначчи.

Основание волны 1 сложилось в модель «харами», а гребень волны 2 — в завесу из темных облаков. Самая интересная часть в этой модели Эллиота — пятая, завершающая нисходящая волна. Ее ориентир рассчитывается умножением высоты третьей волны на коэффициент Фибоначчи и составляет 88,08. При этом от свечей поступил мощный бычий сигнал, представленный основанием «пинцет» из двух дожи. Это основание также было подтверждено показателями объема торговли.

Технический Анализ

Имея вышесказанные правила и убеждения, вы сможете начинать готовиться к применению этой теории на практике. В дальнейшем, я буду рассказывать об аспектах теории волн Эллиотта более подробно, и нам предстоит узнать еще много интересного о ней. Другое важное новшество Эллиота связано с использованием последовательности Фибоначчи в прогнозировании цен. Отсчет волн и коэффициенты Фибоначчи взаимосвязаны, поскольку с помощью последних можно рассчитать ценовые ориентиры для следующей волны. Так, например, волна 3 должна ориентировочно в 1,618 раза превзойти высоту волны 1; а волна 4 — скорректировать 38,2% или 50% волны 3, и т.д. Волна «а» зигзагообразной формации всегда состоит из пяти волн.Поэтому, если пять волн могут быть идентифицированы в волне «а», ожидайте материализацию рынка в виде зигзагообразной формации.

Можно заметить пропорциональность волн импульса и следующих за ними волн коррекции. Чем сильнее волна импульса, тем сильнее волна коррекции, и наоборот. Одна из трех волн импульса является самой продолжительной и состоит из девяти волн меньшего размера. Обычно такой растянутой волной бывает средняя, третья волна импульса. Продолжительность такой волны, как правило, на 1,618 больше длительности обычной волны импульса (это число является отношением чисел Фибоначчи).

Многие соотношения, которые обсуждаются большинством последователей Эллиота, хотя и являются реальными тенденциями, но они никогда не будут постоянными и точно определенными. Каждый раз, когда вы начинаете подсчет их и размещаете деньги, согласно вашей интерпретации, они изменяются. Главная задача книги «Теория волн Эллиотта» состоит в том, чтобы помочь Вам в изучении и применении Волновой теории на практике.